binomo

Очень тяжело создать торговую стратегию, приносящую регулярную прибыль. Дело усложняется еще и тем, что разработанная система должна показывать одинаково прибыльные результаты вне зависимости от рыночных условий. Не существует стратегий, по которым вы будет открывать исключительно прибыльные сделки, так как однозначно спрогнозировать развитие событий на рынке невозможно.

Давайте представим ситуацию, в которой ваша торговая система дает 60% прибыльных сделок. Естественно, такие показатели не являются впечатляющим достижением. Новички в сфере торговли бинарными опционами считают, что существует некий «Грааль» и пытаются его найти. По их мнению, подобная система торгов должна быть абсолютно безубыточной или давать, как минимум, 90% прибыльных контрактов.

Повысить количество положительных сделок с 60% хотя бы до 70% представляется невероятно сложной задачей, требующей неимоверных усилий. Другими словами, любая стратегия имеет свой предел прибыльности, который невозможно преодолеть в силу снижения рентабельности вследствие отсутствия запаса потенциала, являющегося основой стратегии. Все последующие улучшения будут требовать тектонических усилий.

Выйти из такой ситуации позволяет составление портфеля стратегий. Именно о нем и пойдет речь дальше.

Преимущества применения диверсификации рисков

Портфель торговых стратегийНамного проще не пытаться улучшить имеющуюся стратегию, а начать применять наряду с ней еще несколько с целью компенсации убытков. Большинство трейдеров не раз слушали историю о складывании яиц в несколько корзин. В рассматриваемом случае в роли корзин выступают стратегии для торговли различными инструментами. Другими словами, мы имеет набор стратегий, в основе которого лежат несколько типов анализа.

Основная задача формирования диверсифицированного портфеля – подобрать такие стратегии, чтобы корреляция между ними была минимальной или вовсе отсутствовала. Также стоит обратить внимание и на долю инвестиций в каждую отдельную стратегию. Она должна быть прямо пропорциональна предполагаемым рискам. Только так можно добиться максимального эффекта от использования диверсификации.

Даже после четкой отработки и тестирования система имеет ряд уязвимостей в условиях рынка. Ни одна стратегия не будет приносить прибыль в 100% случаев. Иногда будут и убыточные сделки. Самым нежелательным сценарием является серия из нескольких убытков, которая приведет к серьезной просадки банкролла. Тем не менее, определить прибыльность одной стратегии намного проще, чем диверсифицированного портфеля.

Представим, что в нашем распоряжении имеется две стратегии. По одной из них мы наблюдаем существенную просадку, а вторая показывала положительную динамику только в первой половине периода тестирования. В обоих случаях мы видим нестабильный результат.

Comfort

Получить преимущество перед рынком мы можем с помощью использования нескольких кардинально различающихся между собой подходов. Очень важно, чтобы они были мало коррелирующие. В рассматриваемом примере прибыль по второй стратегии покрывает убытки по первой. Нам остается только сложить прибыль по обеим стратегиям. В итоге мы увидим, что график доходности является вполне стабильным и не имеет существенных просадок.

Comfort

Но не стоит забывать и о менее удачном сценарии. Речь идет о ситуации, в которой все стратегии диверсифицированного портфеля показывают убыточную торговлю на одном и том же временном участке. Если портфель подобран правильно, то даже при суммировании убытков в результате мы получим меньший риск, чем в случае торговли лишь по одной из этих стратегий.

На каждую стратегию следует выделить определенное количество средств из общего депозита. Чем выше эффективность конкретной стратегии, тем большим приоритетом она обладает. Следовательно, в стратегию с наибольшим количеством убыточных сделок следует вкладывать самую малую долю средств, а в наиболее прибыльную – как можно больше.

Виды диверсифицированных портфелей

  1. Портфель, включающий в себя несколько различных стратегий.

Наиболее правильным решением является использование разных по принципу действия стратегий. Как известно, стратегия, разработанная для торговли во время флета, показывает не совсем хороший результат при наличии на рынке устойчивого тренда, а трендовая стратегия окажется убыточной во время флета.

Comfort

Таким образом, мы можем прибыльно торговать вне зависимости от состояния рынка. На сегодняшний день существует огромное количество взаимоисключающих моделей. Например, добиться хорошего результата можно с помощью совмещения стратегии, приносящей доход при корректирующих движениях, и стратегии, работающей на разворотах. Другими словами, мы одновременно используем несколько подходов, которые по-разному относительно друг друга интерпретируют ситуацию на рынке.

  1. Портфель, состоящий из нескольких таймфреймов и инструментов.

В этом случае мы используем несколько инструментов. Данный пример является ничем иным, как классической диверсификацией. Мы используем расширенный арсенал инструментов для работы на одном или сразу нескольких рынках. Каждый отдельный элемент ведет себя по-своему, а цена формируется вследствие абсолютно разных и не связанных между собой факторов. При использовании инструментов разных рынков можно добиться максимальной эффективности.

Создание портфеля из разных инструментов и таймфреймов

В процессе выбора конкретного инструмента необходимо учитывать его особенности в зависимости от сезона. Лучше всего составлять портфель из слабо коррелирующихся инструментов. Сезонные закономерности валютных пар можно посмотреть на специализированных интернет-ресурсах.

Кроме этого, для разных фрактальных уровней свойственны свои закономерности. Проще говоря, одна конкретная стратегия может показывать абсолютно разный результат на различных таймфреймах. Данную особенность можно использовать для получения прибыли. Трейдеру необходимо определить таймфрейм, на котором стратегия показала наилучший результат, и торговать именно на нем. Для этого необходимо провести тестирование на истории.

  1. Объединение нескольких стратегий в единую сущность.

Данный подход опирается на принципы тактики взвешенного сигнала. Сегодня существует огромное количество стратегий, похожих между собой. Нет смысла совмещать такие стратегии, так как в результате мы просто усложним свою работу. Лучше совмещать стратегии, использующие различный подход в процессе торгов. С помощью такого подхода трейдер получает несколько сигналов из различных источников и на их основании принимает торговое решение.

Создание портфеля из разных инструментов и таймфреймов

Главное, не перестараться, так как чрезмерное усложнение может сделать портфель убыточным. Нужно четко понимать принцип работы используемых фильтров и уровень их совместимости между собой.

individual_strategy_RU

Заключение

С помощью формирования портфеля стратегий можно значительно повысить эффективность рабочей системы. Для улучшения одной торговой стратегии необходимо приложить много усилий. Намного проще добавить к используемой еще несколько и сформировать из них одну сущность. Таким образом, несколько стратегий будут компенсировать недостатки друг друга. Если правильно распределять риски, то значительной просадки вы не увидите и сможете добиться оптимального соотношения доходность/риск.


 

Смотрите так же:

Стратегии для бинарных опционов

Как выбрать стратегию для торговли бинарными опционами

Дневник трейдера

Когда пора переходить с демо на реальный счет

Топ 5 ошибок трейдера бинарными опционами

4 основных проблемы при торговле опционами

Бинарные опционы - это развод?

Рейтинг брокеров бинарных опционов 2017 

Комментарии

Что бы оставить отзыв, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.